PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с FEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у FEGIX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции EIPCX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: 11.45% против 16.56% соответственно.

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX

Сравнение комиссий EIPCX и FEGIX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FEGIX в 0.96%.

FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EIPCX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.31

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.53

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.39

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

12.40

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.84

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между EIPCX и FEGIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и FEGIX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности FEGIX в 1.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и FEGIX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-70.38%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-26.66%

+17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-33.95%

+15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-41.84%

+13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-17.95%

+17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-28.82%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

7.29%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и FEGIX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

15.59%

-11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

33.00%

-21.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

38.97%

-24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

28.23%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

27.23%

-13.93%