Сравнение EINFX с PINCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Income Fund (EINFX) и Putnam Income Fund (PINCX).
EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г..
Доходность
Сравнение доходности EINFX и PINCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINFX и PINCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINFX Elfun Income Fund | -0.45% | 7.35% | -0.73% | 4.75% | -13.82% | -1.57% | 7.81% | 9.51% | -0.86% | 3.91% |
PINCX Putnam Income Fund | 0.01% | 7.51% | 2.59% | 4.79% | -12.96% | -5.39% | 7.06% | 11.19% | 0.46% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EINFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PINCX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции EINFX уступали акциям PINCX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.13% соответственно.
EINFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.45%
PINCX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINFX и PINCX
EINFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PINCX в 0.73%.
Доходность на риск
EINFX vs. PINCX — Ранг доходности на риск
EINFX
PINCX
Сравнение EINFX c PINCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и Putnam Income Fund (PINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINFX | PINCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.74 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 5.58 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINFX | PINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EINFX и PINCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINFX и PINCX
Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PINCX в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINFX Elfun Income Fund | 3.49% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
PINCX Putnam Income Fund | 4.50% | 4.63% | 8.70% | 7.35% | 7.70% | 2.15% | 5.46% | 4.65% | 3.57% | 3.46% | 3.21% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок EINFX и PINCX
Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки PINCX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и PINCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINFX | PINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -30.57% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.75% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -20.78% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.78% | -22.16% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -4.82% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -4.33% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.86% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINFX и PINCX
Elfun Income Fund (EINFX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Putnam Income Fund (PINCX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что EINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINFX | PINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.45% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.41% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.22% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 6.18% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 5.26% | -0.04% |