PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIMI.L с U03A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и U03A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 22.96%, что значительно выше, чем у U03A.L с доходностью 1.71%.


EIMI.L

1 день
0.71%
1 месяц
-0.09%
С начала года
22.96%
6 месяцев
23.76%
1 год
42.00%
3 года*
22.60%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.77%

U03A.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.85%
1 год
3.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и U03A.L


Correlation

The correlation between EIMI.L and U03A.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EIMI.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EIMI.LU03A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-15.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

4.82

-3.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

34.17

-30.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

248.94

-237.60

EIMI.L vs. U03A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа U03A.L равного 8.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и U03A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и U03A.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки U03A.L в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и U03A.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EIMI.LU03A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-0.11%

-38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-0.11%

-12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

0.00%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-0.01%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

0.02%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и U03A.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EIMI.LU03A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

0.10%

+8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

0.25%

+18.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

0.46%

+20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

0.49%

+18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

0.49%

+18.72%

Сравнение комиссий EIMI.L и U03A.L

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и U03A.L

Ни EIMI.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


EIMI.L and U03A.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.

EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while U03A.L is Ultrashort Bond. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.07% for U03A.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и U03A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор