Сравнение EIMI.L с U03A.L
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while U03A.L is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, EIMI.L returned 42.00% vs 3.92% for U03A.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for U03A.L.
Доходность
Сравнение доходности EIMI.L и U03A.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIMI.L показывает доходность 22.96%, что значительно выше, чем у U03A.L с доходностью 1.71%.
EIMI.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 22.96%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 42.00%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.77%
U03A.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIMI.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 22.96% | 30.74% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.71% | 3.60% |
Correlation
The correlation between EIMI.L and U03A.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMI.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
EIMI.L
U03A.L
Сравнение EIMI.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIMI.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 4.82 | -3.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 34.17 | -30.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 248.94 | -237.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIMI.L и U03A.L
Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки U03A.L в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и U03A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMI.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -0.11% | -38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -0.11% | -12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | 0.00% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -0.01% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 0.02% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMI.L и U03A.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMI.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 0.10% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 0.25% | +18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 0.46% | +20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 0.49% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 0.49% | +18.72% |
Сравнение комиссий EIMI.L и U03A.L
EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMI.L и U03A.L
Ни EIMI.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EIMI.L and U03A.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while U03A.L is Ultrashort Bond. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.07% for U03A.L.
Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и U03A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор