PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMI.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMI.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index while EXCS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EIMI.L returned 23.30%/yr vs 28.12%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIMI.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.43%.

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
4.51%
С начала года
24.25%
6 месяцев
27.21%
1 год
49.41%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%

EXCS.L

1 день
-1.59%
1 месяц
8.01%
С начала года
38.43%
6 месяцев
44.19%
1 год
71.98%
3 года*
28.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.25%32.16%7.36%11.03%-19.67%2.37%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.44%35.65%3.79%16.81%-17.91%4.27%

Correlation

The correlation between EIMI.L and EXCS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between EIMI.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIMI.L и EXCS.L

Секторы
EIMI.L
EXCS.L

Технологии

35.0%
45.1%

Финансовые услуги

18.4%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.5%

Промышленность

8.9%
8.3%

Сырьевые материалы

6.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.4%

Энергетика

3.9%
4.2%

Здравоохранение

3.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Технологии

EIMI.L
35.0%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

EIMI.L
18.4%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

EIMI.L
9.6%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

EIMI.L
8.9%
EXCS.L
8.3%

Сырьевые материалы

EIMI.L
6.9%
EXCS.L
6.8%

Коммуникационные услуги

EIMI.L
6.4%
EXCS.L
3.4%

Энергетика

EIMI.L
3.9%
EXCS.L
4.2%

Здравоохранение

EIMI.L
3.7%
EXCS.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

EIMI.L
3.3%
EXCS.L
2.9%

Коммунальные услуги

EIMI.L
2.2%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

EIMI.L
1.7%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.LEXCS.L с VXUS

Доходность на риск

EIMI.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMI.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.43

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.32

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

5.11

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

19.50

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMI.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMI.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.43

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.90

-0.54

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и EXCS.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMI.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-28.08%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-14.02%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-19.68%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.64%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-9.35%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.68%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и EXCS.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) составляет 8.18%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMI.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

9.41%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

18.29%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

20.86%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.79%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

17.79%

+1.36%

Сравнение комиссий EIMI.L и EXCS.L

И EIMI.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и EXCS.L

Ни EIMI.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EIMI.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L and EXCS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while EXCS.L tracks MSCI EM NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор