Сравнение EIMAX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
EIMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EIMAX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIMAX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | -0.44% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EIMAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
EIMAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.49%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIMAX и USMTX
EIMAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
EIMAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
EIMAX
USMTX
Сравнение EIMAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMAX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 3.86 | -3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 6.92 | -5.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.29 | -2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 6.97 | -6.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 36.30 | -33.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 3.86 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 2.60 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.09 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между EIMAX и USMTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMAX и USMTX
Дивидендная доходность EIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.65% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIMAX и USMTX
Максимальная просадка EIMAX за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMAX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIMAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -1.98% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -0.40% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -1.92% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.30% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -0.19% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.08% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMAX и USMTX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EIMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIMAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.22% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 0.40% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 0.70% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 0.72% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 0.75% | +3.44% |