Сравнение EIMAX с EOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS).
EIMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EIMAX и EOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIMAX и EOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | -0.44% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EIMAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции EIMAX уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 1.49% против 12.84% соответственно.
EIMAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.49%
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIMAX и EOS
EIMAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.
Доходность на риск
EIMAX vs. EOS — Ранг доходности на риск
EIMAX
EOS
Сравнение EIMAX c EOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMAX | EOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.31 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.63 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.41 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 1.37 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMAX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.31 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.37 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EIMAX и EOS составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMAX и EOS
Дивидендная доходность EIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности EOS в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.65% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок EIMAX и EOS
Максимальная просадка EIMAX за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMAX и EOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIMAX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -55.74% | +26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -17.12% | +11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -34.32% | +19.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.67% | -41.12% | +26.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -11.20% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -7.85% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 5.11% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMAX и EOS
Текущая волатильность для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) составляет 1.09%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что EIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIMAX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 7.84% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 12.24% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 21.41% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 19.63% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 20.65% | -16.46% |