Сравнение EIMAX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
EIMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EIMAX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIMAX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | -0.44% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EIMAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции EIMAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.49% против 2.77% соответственно.
EIMAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.49%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIMAX и DMREX
EIMAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
EIMAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
EIMAX
DMREX
Сравнение EIMAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMAX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.23 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 3.23 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.60 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.90 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 9.35 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.23 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.09 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EIMAX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMAX и DMREX
Дивидендная доходность EIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.65% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок EIMAX и DMREX
Максимальная просадка EIMAX за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMAX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIMAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -13.22% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -0.92% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -5.33% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.67% | -13.22% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.32% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -0.89% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.29% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMAX и DMREX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что EIMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIMAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.48% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 0.71% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 1.17% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 2.47% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 3.14% | +1.05% |