Сравнение EIM с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
EIM управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 дек. 1993 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EIM и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIM и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 1.02% | -0.08% | 8.21% | 1.66% | -19.82% | 4.35% | 10.53% | 18.91% | -5.30% | 6.26% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EIM показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
EIM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.77%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIM и USMTX
EIM берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EIM vs. USMTX — Ранг доходности на риск
EIM
USMTX
Сравнение EIM c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIM | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 3.86 | -3.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 6.92 | -6.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 3.29 | -2.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 6.97 | -6.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 36.30 | -35.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIM | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 3.86 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 2.60 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.09 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между EIM и USMTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIM и USMTX
Дивидендная доходность EIM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 6.30% | 6.27% | 5.65% | 4.07% | 4.87% | 4.38% | 4.29% | 4.00% | 4.98% | 5.48% | 5.64% | 5.90% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIM и USMTX
Максимальная просадка EIM за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIM и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIM | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -1.98% | -50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -0.40% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -1.92% | -29.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -0.30% | -11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -0.19% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.08% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIM и USMTX
Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIM | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 0.22% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | 0.40% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 0.70% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 0.72% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 0.75% | +10.77% |