PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIM с DFCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIM с DFCMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIM (Eaton Vance Municipal Bond Fund) and DFCMX (DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, EIM returned 1.57%/yr vs 1.19%/yr for DFCMX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EIM charges 0.01%/yr vs 0.19%/yr for DFCMX.

Доходность

Сравнение доходности EIM и DFCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIM показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у DFCMX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции EIM превзошли акции DFCMX по среднегодовой доходности: 1.57% против 1.19% соответственно.

EIM

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.54%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.30%
3 года*
5.67%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
1.57%

DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.60%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.56%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIM и DFCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIM
Eaton Vance Municipal Bond Fund		3.54%-0.08%8.21%1.66%-19.82%4.35%10.53%18.91%-5.30%6.44%
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		0.83%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%

Correlation

The correlation between EIM and DFCMX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Municipal Bond Fund

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с EIM:
EIM с BSNIXEIM с MMDEIM с NACEIM с MHFEIM с NIMEIM с MMUEIM с NMS
Часто сравнивают с DFCMX:
DFCMX с VMLTXDFCMX с USMSXDFCMX с SBLTXDFCMX с BATVXDFCMX с DFSTXDFCMX с DFABXDFCMX с DFSMX

Доходность на риск

EIM vs. DFCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIM
Ранг доходности на риск EIM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIM c DFCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMDFCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
4.46

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
10.44

-8.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

4.85

-3.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

12.81

-11.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

43.94

-40.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIM vs. DFCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIM на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DFCMX равного 4.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIM и DFCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMDFCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

4.46

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.75

-1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

1.36

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.31

-1.04

Просадки

Сравнение просадок EIM и DFCMX

Максимальная просадка EIM за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки DFCMX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIM и DFCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMDFCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.50%

-2.20%

-50.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-0.20%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-0.68%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-2.20%

-29.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-2.20%

-29.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

0.00%

-9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-0.26%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.06%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EIM и DFCMX

Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что EIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMDFCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

0.13%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

0.41%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

0.59%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

0.89%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

0.88%

+10.67%

Сравнение комиссий EIM и DFCMX

EIM берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFCMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIM и DFCMX

Дивидендная доходность EIM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности DFCMX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		2.48%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
EIM
Eaton Vance Municipal Bond Fund		6.21%6.27%5.65%4.07%4.87%4.38%4.29%4.00%4.98%5.48%5.64%5.90%

Часто задаваемые вопросы

EIM and DFCMX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIM has higher volatility (2.78%) compared to DFCMX (0.13%). In terms of maximum drawdown, EIM dropped -52.50% vs DFCMX's -2.20%.

DFCMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.46 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIM и DFCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор