Сравнение EILGX с EIAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX).
EILGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EILGX и EIAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EILGX и EIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -10.39% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | -0.88% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 11.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у EIAMX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции EILGX превзошли акции EIAMX по среднегодовой доходности: 13.59% против 4.80% соответственно.
EILGX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 13.59%
EIAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EILGX и EIAMX
EILGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EIAMX в 0.71%.
Доходность на риск
EILGX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск
EILGX
EIAMX
Сравнение EILGX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EILGX | EIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.80 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 2.96 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.55 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.50 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 11.20 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EILGX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.80 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.25 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.21 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EILGX и EIAMX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и EIAMX
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности EIAMX в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.17% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.51% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EILGX и EIAMX
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и EIAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EILGX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -43.35% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -2.14% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -10.02% | -17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | -43.35% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -10.97% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -16.21% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 0.48% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и EIAMX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что EILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EILGX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 0.73% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 1.72% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 2.74% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 3.17% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 22.48% | -4.61% |