Сравнение EIISX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric International Equity Fund (EIISX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
EIISX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EIISX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIISX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 1.67% | 28.86% | 7.31% | 15.85% | -15.68% | 8.76% | 9.96% | 22.12% | -11.62% | 25.50% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EIISX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
EIISX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.59%
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIISX и SIMYX
EIISX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
EIISX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
EIISX
SIMYX
Сравнение EIISX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIISX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.97 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.57 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.79 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 10.56 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIISX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.97 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EIISX и SIMYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIISX и SIMYX
Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности SIMYX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 13.24% | 13.46% | 10.34% | 3.29% | 4.37% | 4.77% | 1.55% | 3.10% | 3.18% | 2.80% | 1.81% | 2.59% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIISX и SIMYX
Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIISX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -32.14% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.55% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -25.06% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.81% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -6.14% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.26% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIISX и SIMYX
Parametric International Equity Fund (EIISX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIISX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.00% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 7.43% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 12.61% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 11.33% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 12.25% | +3.13% |