Сравнение EIISX с FSKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric International Equity Fund (EIISX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).
EIISX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EIISX и FSKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIISX и FSKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 1.67% | 28.86% | 7.31% | 15.85% | -15.68% | 8.76% | 9.96% | 22.12% | -11.62% | 25.72% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 4.89% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EIISX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции EIISX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.59% против 6.20% соответственно.
EIISX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.59%
FSKLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIISX и FSKLX
EIISX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.
Доходность на риск
EIISX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск
EIISX
FSKLX
Сравнение EIISX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIISX | FSKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.53 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.09 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.09 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 7.33 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIISX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EIISX и FSKLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIISX и FSKLX
Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности FSKLX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 13.24% | 13.46% | 10.34% | 3.29% | 4.37% | 4.77% | 1.55% | 3.10% | 3.18% | 2.80% | 1.81% | 2.59% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.47% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок EIISX и FSKLX
Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и FSKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIISX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -27.26% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.64% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -24.99% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -27.26% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.92% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -5.14% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.46% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIISX и FSKLX
Parametric International Equity Fund (EIISX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIISX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.55% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 7.50% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 12.34% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 11.45% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 11.90% | +3.48% |