Сравнение EIISX с FAOSX
EIISX (Parametric International Equity Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, EIISX returned 6.98%/yr vs 3.43%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EIISX charges 0.50%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности EIISX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EIISX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 9.21%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIISX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 4.24% | 28.86% | 7.31% | 15.85% | -15.68% | 8.76% | 9.96% | 22.12% | -11.62% | 22.04% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between EIISX and FAOSX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between EIISX and FAOSX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIISX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
EIISX
FAOSX
Сравнение EIISX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIISX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.30 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | -0.49 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIISX и FAOSX
Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIISX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -36.24% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.26% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -13.96% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -36.24% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -5.86% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -7.92% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.17% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIISX и FAOSX
Parametric International Equity Fund (EIISX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIISX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 0.00% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 3.51% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 8.70% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 16.70% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 16.63% | -1.48% |
Сравнение комиссий EIISX и FAOSX
EIISX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIISX и FAOSX
Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 12.91% | 13.46% | 10.34% | 3.29% | 4.37% | 4.77% | 1.55% | 3.10% | 3.18% | 2.80% | 1.81% | 2.59% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIISX and FAOSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIISX has higher volatility (3.23%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, EIISX dropped -33.36% vs FAOSX's -36.24%.
EIISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIISX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор