Сравнение EIISX с EGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric International Equity Fund (EIISX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).
EIISX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EIISX и EGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIISX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 1.67% | 28.86% | 7.31% | 15.85% | -15.68% | 8.76% | 9.96% | 22.12% | -11.62% | 25.72% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EIISX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EIISX превзошли акции EGRIX по среднегодовой доходности: 8.59% против 6.32% соответственно.
EIISX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.59%
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIISX и EGRIX
EIISX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.
Доходность на риск
EIISX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
EIISX
EGRIX
Сравнение EIISX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIISX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 5.18 | -3.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 6.98 | -4.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.39 | -1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 5.93 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 24.80 | -16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIISX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 5.18 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 2.15 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.60 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.29 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между EIISX и EGRIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIISX и EGRIX
Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности EGRIX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 13.24% | 13.46% | 10.34% | 3.29% | 4.37% | 4.77% | 1.55% | 3.10% | 3.18% | 2.80% | 1.81% | 2.59% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок EIISX и EGRIX
Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и EGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIISX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -14.17% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -3.13% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -10.18% | -21.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -14.17% | -19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -3.12% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -1.85% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.75% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIISX и EGRIX
Parametric International Equity Fund (EIISX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIISX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 1.78% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 2.97% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 3.67% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 4.00% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 3.95% | +11.43% |