Сравнение EIGMX с PUTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).
EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и PUTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIGMX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.43% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции EIGMX превзошли акции PUTIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 3.94% соответственно.
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
PUTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIGMX и PUTIX
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.
Доходность на риск
EIGMX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
EIGMX
PUTIX
Сравнение EIGMX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIGMX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.02 | 2.21 | +3.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.81 | 3.52 | +5.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 1.52 | +1.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 3.02 | +5.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.24 | 11.81 | +21.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIGMX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 2.21 | +3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 1.01 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | 1.45 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.08 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между EIGMX и PUTIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и PUTIX
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности PUTIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.26% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и PUTIX
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, примерно равная максимальной просадке PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и PUTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIGMX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -9.59% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.87% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -9.59% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -9.59% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.28% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.25% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.50% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и PUTIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.89%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIGMX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.01% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.55% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 2.48% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 2.69% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 2.73% | -0.23% |