Сравнение EIGMX с PMOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX).
EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. PMOTX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и PMOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIGMX и PMOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 2.63% | 3.83% | 10.08% | 6.71% | 4.33% | -3.63% | -6.27% | 12.02% | 3.12% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у PMOTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции EIGMX превзошли акции PMOTX по среднегодовой доходности: 4.83% против 4.33% соответственно.
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
PMOTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIGMX и PMOTX
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PMOTX в 0.47%.
Доходность на риск
EIGMX vs. PMOTX — Ранг доходности на риск
EIGMX
PMOTX
Сравнение EIGMX c PMOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIGMX | PMOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.02 | 1.62 | +4.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.81 | 2.18 | +6.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 1.37 | +1.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 3.47 | +4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.24 | 10.80 | +22.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIGMX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 1.62 | +4.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 1.18 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | 0.92 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.82 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между EIGMX и PMOTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и PMOTX
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности PMOTX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 4.23% | 4.26% | 6.11% | 7.73% | 5.17% | 4.72% | 3.64% | 6.83% | 5.94% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и PMOTX
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки PMOTX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и PMOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIGMX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -17.57% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.56% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -6.67% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -17.57% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | 0.00% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -3.04% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.50% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и PMOTX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.89%, в то время как у Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIGMX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.13% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.46% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 3.22% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 3.52% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 4.72% | -2.22% |