PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIGMX с MWCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIGMX с MWCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX).

EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. MWCIX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EIGMX и MWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIGMX и MWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.76%-3.29%4.29%
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		-0.10%7.50%5.40%6.07%-9.39%0.65%4.54%6.49%1.11%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у MWCIX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции EIGMX превзошли акции MWCIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 2.81% соответственно.

EIGMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.82%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%

MWCIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.85%
3 года*
5.32%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Metropolitan West Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с PRPFXEIGMX с XBAL.TO
Часто сравнивают с MWCIX:
MWCIX с PLFRXMWCIX с PIMIXMWCIX с GMODXMWCIX с PUTIXMWCIX с AFLIXMWCIX с APFPXMWCIX с PMOTX

Сравнение комиссий EIGMX и MWCIX

И EIGMX, и MWCIX имеют комиссию равную 0.76%.

EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund

Доходность на риск

EIGMX vs. MWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MWCIX
Ранг доходности на риск MWCIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWCIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWCIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWCIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWCIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIGMX c MWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIGMXMWCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.02

1.91

+4.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.81

3.06

+5.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.41

+1.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

3.17

+4.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.24

11.16

+22.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIGMX vs. MWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIGMX на текущий момент составляет 6.02, что выше коэффициента Шарпа MWCIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIGMX и MWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIGMXMWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

1.91

+4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.53

+1.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.94

0.90

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между EIGMX и MWCIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIGMX и MWCIX

Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности MWCIX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%
MWCIX
Metropolitan West Unconstrained Bond Fund		4.75%5.26%5.93%4.87%3.50%3.39%3.46%3.89%3.77%2.81%3.22%2.15%

Просадки

Сравнение просадок EIGMX и MWCIX

Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки MWCIX в -13.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и MWCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIGMXMWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-13.00%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.73%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.39%

-13.00%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

-13.00%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.24%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.51%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.49%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EIGMX и MWCIX

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (MWCIX) имеют волатильность 0.89% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIGMXMWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.86%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.66%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

2.65%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

3.59%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

3.13%

-0.63%