PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFVX с ETY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFVX с ETY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY).

EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFVX и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFVX и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		-0.14%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, EIFVX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции EIFVX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 10.83% против 11.66% соответственно.

EIFVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
4.32%
1 год
11.52%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.83%

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EEIFVX с EIAMXEIFVX с EISMXEIFVX с FBLEXEIFVX с AUXFXEIFVX с EGRIXEIFVX с EIRAX
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с SPMO

Сравнение комиссий EIFVX и ETY

EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Доходность на риск

EIFVX vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFVX c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFVXETYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.28

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.56

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.39

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

1.45

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFVX vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFVX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ETY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFVX и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFVXETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между EIFVX и ETY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFVX и ETY

Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности ETY в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		5.59%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Просадки

Сравнение просадок EIFVX и ETY

Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и ETY.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFVXETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.64%

-53.06%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-14.40%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-24.06%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-42.46%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-9.46%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-7.62%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.87%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFVX и ETY

Текущая волатильность для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) составляет 4.79%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFVXETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.04%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

10.46%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

20.27%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.85%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

19.85%

-1.83%