PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFVX с ETY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIFVX с ETY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EIFVX (Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund) and ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) are both mutual funds - EIFVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance, while ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIFVX returned 12.61%/yr vs 12.63%/yr for ETY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIFVX charges 0.74%/yr vs 1.06%/yr for ETY.

Доходность

Сравнение доходности EIFVX и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIFVX показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -5.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIFVX имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции ETY немного впереди с 12.63%.

EIFVX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.38%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.93%
1 год
26.65%
3 года*
16.02%
5 лет*
9.48%
10 лет*
12.61%

ETY

1 день
-1.20%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-4.80%
1 год
-1.17%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIFVX и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		15.07%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-5.11%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Correlation

The correlation between EIFVX and ETY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.65

The correlation between EIFVX and ETY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EEIFVX с EIAMXEIFVX с EIRAXEIFVX с EGRIXEIFVX с FBLEXEIFVX с EISMXEIFVX с AUXFX
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с VOOETY с SPMOETY с EOS-USDETY с SPYETY с BST

Доходность на риск

EIFVX vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFVX c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIFVXETYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.09

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
-0.03

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.00

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.08

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

-0.30

+10.92

EIFVX vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFVX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа ETY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFVX и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIFVX и ETY

Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и ETY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIFVXETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.64%

-53.06%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-14.40%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.87%

-21.28%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-24.06%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-42.46%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-7.20%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.58%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.89%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFVX и ETY

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIFVXETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.20%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.84%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

13.40%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.95%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.91%

-1.88%

Сравнение комиссий EIFVX и ETY

EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFVX и ETY

Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности ETY в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		4.85%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.52%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Часто задаваемые вопросы

EIFVX and ETY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIFVX has higher volatility (4.53%) compared to ETY (4.20%). In terms of maximum drawdown, EIFVX dropped -40.64% vs ETY's -53.06%.

EIFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIFVX и ETY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор