PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFGX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFGX с EISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).

EIFGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFGX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFGX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund		-8.66%14.48%42.07%42.23%-32.01%16.33%44.64%35.77%0.68%25.44%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, EIFGX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EIFGX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 16.00% против 9.69% соответственно.

EIFGX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-7.59%
1 год
13.73%
3 года*
22.98%
5 лет*
9.91%
10 лет*
16.00%

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с EIFGX:
EIFGX с EEIFGX с EIMAXEIFGX с EIAMXEIFGX с FCGSXEIFGX с MEIFXEIFGX с AMRGXEIFGX с BPTRX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY

Сравнение комиссий EIFGX и EISMX

EIFGX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.

EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

EIFGX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFGX
Ранг доходности на риск EIFGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFGX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFGXEISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.31

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-0.33

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.36

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

-0.82

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFGX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFGX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFGXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.31

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.53

+0.26

Корреляция

Корреляция между EIFGX и EISMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFGX и EISMX

Дивидендная доходность EIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.73%, что больше доходности EISMX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund		27.73%25.32%10.78%2.74%32.69%16.44%8.74%9.36%10.11%0.29%0.00%1.25%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Просадки

Сравнение просадок EIFGX и EISMX

Максимальная просадка EIFGX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFGX и EISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFGXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-45.32%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-14.66%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-19.81%

-17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-39.95%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-15.38%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.77%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

6.43%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFGX и EISMX

Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFGXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.80%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.30%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

18.96%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

17.09%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

18.83%

+2.88%