Сравнение EIFGX с EISMX
EIFGX (Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - EIFGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIFGX returned 17.59%/yr vs 9.53%/yr for EISMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIFGX charges 0.76%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности EIFGX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIFGX показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции EIFGX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 17.59% против 9.53% соответственно.
EIFGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 26.53%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 17.59%
EISMX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам EIFGX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFGX Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund | 8.24% | 14.48% | 42.07% | 42.23% | -32.01% | 16.33% | 44.64% | 35.77% | 0.68% | 25.44% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -2.31% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between EIFGX and EISMX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between EIFGX and EISMX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIFGX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EIFGX
EISMX
Сравнение EIFGX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFGX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.33 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.64 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.32 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.22 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.51 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.53 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок EIFGX и EISMX
Максимальная просадка EIFGX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFGX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIFGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -45.32% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -14.66% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.85% | -19.39% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -19.81% | -17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -39.95% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -13.16% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -5.83% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 7.50% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFGX и EISMX
Текущая волатильность для Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) составляет 3.33%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что EIFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIFGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.00% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 11.18% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 15.33% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 17.12% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 18.85% | +2.88% |
Сравнение комиссий EIFGX и EISMX
EIFGX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFGX и EISMX
Дивидендная доходность EIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, что больше доходности EISMX в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFGX Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund | 23.40% | 25.32% | 10.78% | 2.74% | 32.69% | 16.44% | 8.74% | 9.36% | 10.11% | 0.29% | 0.00% | 1.25% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.58% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
EIFGX and EISMX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.00%) compared to EIFGX (3.33%). In terms of maximum drawdown, EIFGX dropped -36.93% vs EISMX's -45.32%.
EIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIFGX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор