Сравнение EIFGX с E
EIFGX (Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, EIFGX returned 17.65%/yr vs 12.10%/yr for E. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIFGX и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIFGX показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 46.72%. За последние 10 лет акции EIFGX превзошли акции E по среднегодовой доходности: 17.65% против 12.10% соответственно.
EIFGX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 17.65%
E
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 46.72%
- 6 месяцев
- 46.22%
- 1 год
- 91.07%
- 3 года*
- 32.91%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам EIFGX и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFGX Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund | 8.43% | 14.48% | 42.07% | 42.23% | -32.01% | 16.33% | 44.64% | 35.77% | 0.68% | 25.44% |
E Eni S.p.A. | 46.72% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between EIFGX and E is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.36 |
The correlation between EIFGX and E shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIFGX vs. E — Ранг доходности на риск
EIFGX
E
Сравнение EIFGX c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFGX | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.64 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 9.84 | -8.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 33.57 | -27.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFGX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 4.04 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.43 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.32 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок EIFGX и E
Максимальная просадка EIFGX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFGX и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIFGX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -70.53% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -9.30% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.85% | -20.13% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -33.71% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -61.59% | +24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -4.49% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -23.08% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.72% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFGX и E
Текущая волатильность для Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) составляет 3.34%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что EIFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIFGX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 8.74% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 19.59% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 22.67% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 25.03% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 28.34% | -6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFGX и E
Дивидендная доходность EIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.35%, что больше доходности E в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.43% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
EIFGX Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund | 23.35% | 25.32% | 10.78% | 2.74% | 32.69% | 16.44% | 8.74% | 9.36% | 10.11% | 0.29% | 0.00% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
EIFGX and E have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.74%) compared to EIFGX (3.34%). In terms of maximum drawdown, EIFGX dropped -36.93% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIFGX и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор