PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFGX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFGX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

EIFGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFGX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFGX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund		-8.66%14.48%42.07%42.23%-32.01%16.33%44.64%35.77%0.68%25.44%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, EIFGX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции EIFGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 16.00% против 23.66% соответственно.

EIFGX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-7.59%
1 год
13.73%
3 года*
22.98%
5 лет*
9.91%
10 лет*
16.00%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с EIFGX:
EIFGX с EEIFGX с EIMAXEIFGX с EIAMXEIFGX с FCGSXEIFGX с MEIFXEIFGX с AMRGXEIFGX с ACIHX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий EIFGX и BPTRX

EIFGX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

EIFGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFGX
Ранг доходности на риск EIFGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFGXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.29

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.38

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.85

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

10.35

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFGX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFGXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.29

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.55

+0.24

Корреляция

Корреляция между EIFGX и BPTRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFGX и BPTRX

Дивидендная доходность EIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.73%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund		27.73%25.32%10.78%2.74%32.69%16.44%8.74%9.36%10.11%0.29%0.00%1.25%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок EIFGX и BPTRX

Максимальная просадка EIFGX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFGX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFGXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-64.11%

+27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-14.79%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-49.87%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-51.26%

+14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-8.65%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-13.82%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.08%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFGX и BPTRX

Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что EIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFGXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.78%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

22.21%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

33.35%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

33.90%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

32.72%

-11.01%