PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFGX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFGX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

EIFGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFGX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFGX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund		-8.66%14.48%42.07%42.23%-32.01%16.33%44.64%35.77%0.68%25.44%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIFGX показывает доходность -8.66%, а BLUEX немного ниже – -8.68%. За последние 10 лет акции EIFGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.00% против 9.35% соответственно.

EIFGX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-7.59%
1 год
13.73%
3 года*
22.98%
5 лет*
9.91%
10 лет*
16.00%

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с EIFGX:
EIFGX с EEIFGX с EIMAXEIFGX с EIAMXEIFGX с FCGSXEIFGX с MEIFXEIFGX с AMRGXEIFGX с BPTRX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с FNCMXBLUEX с SEQUXBLUEX с FBCGXBLUEX с ITHAX

Сравнение комиссий EIFGX и BLUEX

EIFGX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

EIFGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFGX
Ранг доходности на риск EIFGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFGXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.66

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-0.89

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.89

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.69

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

-2.40

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFGX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFGX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFGXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.66

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.05

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.49

+0.29

Корреляция

Корреляция между EIFGX и BLUEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFGX и BLUEX

Дивидендная доходность EIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.73%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund		27.73%25.32%10.78%2.74%32.69%16.44%8.74%9.36%10.11%0.29%0.00%1.25%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок EIFGX и BLUEX

Максимальная просадка EIFGX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFGX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFGXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-54.27%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-12.19%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-21.87%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-29.06%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-10.58%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-13.39%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.51%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFGX и BLUEX

Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что EIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFGXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

3.64%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

7.31%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

11.01%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

10.50%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

16.57%

+5.14%