PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFAX с WFHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIFAX с WFHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) and WFHY (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) are both funds - EIFAX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance, while WFHY is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree Fundamental U.S. High Yield Corporate Bond Index. Over the past 10 years, EIFAX returned 5.04%/yr vs 4.87%/yr for WFHY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EIFAX charges 0.47%/yr vs 0.38%/yr for WFHY.

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и WFHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у WFHY с доходностью 1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIFAX имеют среднегодовую доходность 5.04%, а акции WFHY немного отстают с 4.87%.

EIFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.50%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%

WFHY

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.84%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIFAX и WFHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.58%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		1.11%9.61%5.92%10.12%-11.81%4.12%5.99%15.65%-0.06%5.66%

Correlation

The correlation between EIFAX and WFHY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с FHYSXEIFAX с IBHE
Часто сравнивают с WFHY:
WFHY с YLDWFHY с PFFDWFHY с BKHYWFHY с FTECWFHY с DGRWWFHY с SPHYWFHY с SCYB

Доходность на риск

EIFAX vs. WFHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WFHY
Ранг доходности на риск WFHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFHY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFAX c WFHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFAXWFHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.88

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.84

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.48

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

11.27

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFAX vs. WFHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFHY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и WFHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFAXWFHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.88

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.42

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.60

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.61

+0.59

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и WFHY

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки WFHY в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и WFHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIFAXWFHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-22.74%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-2.77%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.43%

-4.58%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-16.21%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-22.74%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.43%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.75%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.61%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и WFHY

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 0.65%, в то время как у WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (WFHY) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIFAXWFHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.10%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.89%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

3.66%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

7.57%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

8.20%

-3.75%

Сравнение комиссий EIFAX и WFHY

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WFHY в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и WFHY

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности WFHY в 6.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.62%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
WFHY
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		6.28%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIFAX and WFHY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFHY has higher volatility (1.10%) compared to EIFAX (0.65%). In terms of maximum drawdown, EIFAX dropped -40.28% vs WFHY's -22.74%.

WFHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIFAX и WFHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор