PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFAX с HHI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIFAX с HHI.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) is Bank Loan fund managed by Eaton Vance, while HHI.L (Henderson High Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, EIFAX returned 5.07%/yr vs 8.47%/yr for HHI.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и HHI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Henderson High Income Trust (HHI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIFAX торгуется в USD, в то время как HHI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HHI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у HHI.L с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции EIFAX уступали акциям HHI.L по среднегодовой доходности: 5.07% против 8.47% соответственно.

EIFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.16%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.81%
10 лет*
5.07%

HHI.L

1 день
1.35%
1 месяц
-0.98%
С начала года
7.11%
6 месяцев
5.34%
1 год
15.82%
3 года*
14.98%
5 лет*
8.21%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIFAX и HHI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.16%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%
HHI.L
Henderson High Income Trust		7.11%31.84%9.03%6.21%-11.74%26.86%-15.13%32.14%-16.25%19.02%

Correlation

The correlation between EIFAX and HHI.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Henderson High Income Trust

Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с HYHGEIFAX с FHYSXEIFAX с RCTIXEIFAX с IBHE
Часто сравнивают с HHI.L:
HHI.L с IUKD.LHHI.L с JAGI.LHHI.L с MYI.LHHI.L с VWRP.LHHI.L с ADX

Доходность на риск

EIFAX vs. HHI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HHI.L
Ранг доходности на риск HHI.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHI.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHI.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHI.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHI.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFAX c HHI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Henderson High Income Trust (HHI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIFAXHHI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.93

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.34

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

3.67

+0.65

EIFAX vs. HHI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа HHI.L равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и HHI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и HHI.L

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки HHI.L в -65.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и HHI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIFAXHHI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-65.00%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-14.01%

+11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.43%

-21.76%

+18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-34.67%

+27.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-52.58%

+28.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-4.17%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-15.27%

+13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

4.30%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и HHI.L

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 0.72%, в то время как у Henderson High Income Trust (HHI.L) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIFAXHHI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

4.19%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

13.45%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

17.01%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

22.76%

-19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

24.76%

-20.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и HHI.L

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности HHI.L в 5.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.65%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
HHI.L
Henderson High Income Trust		5.58%5.81%6.52%6.61%6.14%5.61%6.73%5.11%6.02%4.95%4.98%5.48%

Часто задаваемые вопросы

EIFAX and HHI.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIFAX и HHI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор