Сравнение HHI.L с IUKD.L
HHI.L (Henderson High Income Trust) is a stock, while IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) is Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index. Over the past 10 years, HHI.L returned 7.23%/yr vs 7.01%/yr for IUKD.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HHI.L и IUKD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HHI.L показывает доходность 6.89%, а IUKD.L немного выше – 7.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HHI.L имеют среднегодовую доходность 7.23%, а акции IUKD.L немного отстают с 7.01%.
HHI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 7.23%
IUKD.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам HHI.L и IUKD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHI.L Henderson High Income Trust | 6.89% | 22.59% | 10.88% | 0.89% | -1.18% | 28.02% | -17.65% | 27.05% | -11.23% | 8.68% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 7.09% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 18.86% | -14.11% | 6.92% |
Correlation
The correlation between HHI.L and IUKD.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between HHI.L and IUKD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHI.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск
HHI.L
IUKD.L
Сравнение HHI.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson High Income Trust (HHI.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHI.L | IUKD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.43 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 8.78 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHI.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.15 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HHI.L и IUKD.L
Максимальная просадка HHI.L за все время составила -51.41%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHI.L и IUKD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHI.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.41% | -61.97% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -9.92% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.99% | -10.52% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -19.93% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.03% | -44.34% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -3.50% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -15.49% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.75% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHI.L и IUKD.L
Henderson High Income Trust (HHI.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что HHI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHI.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.26% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 9.32% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 11.20% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 13.83% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 17.22% | +5.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHI.L и IUKD.L
Дивидендная доходность HHI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности IUKD.L в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHI.L Henderson High Income Trust | 5.57% | 5.81% | 6.52% | 6.61% | 6.14% | 5.61% | 6.73% | 5.11% | 6.02% | 4.95% | 4.98% | 5.48% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.53% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
HHI.L and IUKD.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HHI.L и IUKD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор