PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHI.L с JAGI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HHI.L с JAGI.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HHI.L (Henderson High Income Trust) and JAGI.L (JPMorgan Asia Growth & Income plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HHI.L in Collective Investments, JAGI.L in Asset Management. Over the past 10 years, HHI.L returned 7.23%/yr vs 15.17%/yr for JAGI.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HHI.L и JAGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Henderson High Income Trust (HHI.L) и JPMorgan Asia Growth & Income plc (JAGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHI.L показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у JAGI.L с доходностью 37.30%. За последние 10 лет акции HHI.L уступали акциям JAGI.L по среднегодовой доходности: 7.23% против 15.17% соответственно.

HHI.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.89%
6 месяцев
8.78%
1 год
14.82%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.32%
10 лет*
7.23%

JAGI.L

1 день
-3.61%
1 месяц
3.52%
С начала года
37.30%
6 месяцев
36.37%
1 год
68.61%
3 года*
24.49%
5 лет*
8.16%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHI.L и JAGI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHI.L
Henderson High Income Trust		6.89%22.59%10.88%0.89%-1.18%28.02%-17.65%27.05%-11.23%8.68%
JAGI.L
JPMorgan Asia Growth & Income plc		37.30%25.13%15.32%-2.43%-15.60%-3.62%28.47%24.10%-5.25%37.88%

Correlation

The correlation between HHI.L and JAGI.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HHI.L:

£334.78M

JAGI.L:

£432.31M

EPS

HHI.L:

£0.50

JAGI.L:

£1.24

Коэффициент P/E

HHI.L:

3.91

JAGI.L:

4.75

Коэффициент PEG

HHI.L:

0.31

JAGI.L:

0.12

Коэффициент P/S

HHI.L:

6.19

JAGI.L:

4.29

Коэффициент P/B

HHI.L:

0.98

JAGI.L:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

HHI.L:

£54.37M

JAGI.L:

£100.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

HHI.L:

£53.58M

JAGI.L:

£98.62M

EBITDA (12 мес.)

HHI.L:

£55.56M

JAGI.L:

£58.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henderson High Income Trust

JPMorgan Asia Growth & Income plc

Часто сравнивают с HHI.L:
HHI.L с EIFAXHHI.L с IUKD.LHHI.L с MYI.LHHI.L с VWRP.L
Часто сравнивают с JAGI.L:
JAGI.L с MYI.LJAGI.L с VWRP.L

Доходность на риск

HHI.L vs. JAGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHI.L
Ранг доходности на риск HHI.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHI.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHI.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHI.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHI.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHI.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JAGI.L
Ранг доходности на риск JAGI.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGI.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGI.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGI.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGI.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGI.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHI.L c JAGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson High Income Trust (HHI.L) и JPMorgan Asia Growth & Income plc (JAGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHI.LJAGI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
3.57

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
4.49

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.61

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.80

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

18.35

-14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHI.L vs. JAGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHI.L на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа JAGI.L равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHI.L и JAGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHI.LJAGI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

3.57

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HHI.L и JAGI.L

Максимальная просадка HHI.L за все время составила -51.41%, что меньше максимальной просадки JAGI.L в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHI.L и JAGI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHI.LJAGI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.41%

-61.22%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-14.23%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.99%

-15.65%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-37.61%

+18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.03%

-40.71%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.16%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-14.44%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.73%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HHI.L и JAGI.L

Текущая волатильность для Henderson High Income Trust (HHI.L) составляет 3.91%, в то время как у JPMorgan Asia Growth & Income plc (JAGI.L) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что HHI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHI.LJAGI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

7.79%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

16.43%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

19.13%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

19.75%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

20.10%

+2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHI.L и JAGI.L

Дивидендная доходность HHI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности JAGI.L в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHI.L
Henderson High Income Trust		5.57%5.81%6.52%6.61%6.14%5.61%6.73%5.11%6.02%4.95%4.98%5.48%
JAGI.L
JPMorgan Asia Growth & Income plc		4.76%5.35%4.27%4.62%4.53%4.28%3.25%3.98%4.04%2.92%1.02%1.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HHI.L и JAGI.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson High Income Trust и JPMorgan Asia Growth & Income plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
-15.80M
59.44M
(HHI.L) Общая выручка
(JAGI.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HHI.L and JAGI.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHI.L и JAGI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор