PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с TEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с TEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. TEI управляется Franklin Templeton Investments.

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и TEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и TEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у TEI с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции TEI по среднегодовой доходности: 7.72% против 4.40% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Templeton Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с SITEXEIDOX с AGEPXEIDOX с JEMDX
Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOB

Сравнение комиссий EIDOX и TEI

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EIDOX vs. TEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c TEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXTEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

1.74

+2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

2.25

+3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.32

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.10

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

8.28

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. TEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа TEI равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и TEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXTEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

1.74

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.41

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.25

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.40

+1.25

Корреляция

Корреляция между EIDOX и TEI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и TEI

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что меньше доходности TEI в 14.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и TEI

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки TEI в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и TEI.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXTEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-51.50%

+32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-14.49%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-39.74%

+22.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-43.83%

+24.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-11.45%

+8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-10.79%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.68%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и TEI

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) составляет 1.78%, в то время как у Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXTEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

6.19%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

10.69%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

16.72%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

19.22%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

17.48%

-12.72%