PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 7.72% против 2.42% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий EIDOX и PYELX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

EIDOX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

0.11

+4.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

1.22

+4.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.77

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

0.24

+3.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

3.45

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

0.11

+4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.04

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.07

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.03

+1.62

Корреляция

Корреляция между EIDOX и PYELX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и PYELX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и PYELX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-56.98%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-50.21%

+46.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-51.98%

+34.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-52.62%

+33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-6.64%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-16.96%

+14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.54%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и PYELX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) составляет 1.78%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.36%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

4.66%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

111.80%

-108.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

50.59%

-45.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

36.37%

-31.61%