PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EIDOX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.93% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с AMAPX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EIDOX и EXG

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EIDOX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

1.03

+3.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

1.55

+4.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.23

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.32

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

5.81

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа EXG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

1.03

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.47

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.50

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.29

+1.36

Корреляция

Корреляция между EIDOX и EXG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и EXG

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и EXG

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-58.45%

+39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-14.28%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-27.82%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-45.36%

+26.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-8.37%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-9.68%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.23%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) составляет 1.78%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

7.47%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

10.65%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

18.36%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

17.38%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

19.94%

-15.18%