PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с APFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с APFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и APFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и APFOX

2026 (YTD)2025202420232022
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%1.50%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.62%13.45%10.61%11.44%7.85%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у APFOX с доходностью 0.62%.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

APFOX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.81%
1 год
13.48%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с AMAPX
Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFDXAPFOX с APFPX

Сравнение комиссий EIDOX и APFOX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APFOX в 1.25%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EIDOX vs. APFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c APFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXAPFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

3.89

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

4.98

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

2.02

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

3.86

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

14.98

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. APFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APFOX равному 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и APFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXAPFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

3.89

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

3.01

-1.36

Корреляция

Корреляция между EIDOX и APFOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и APFOX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности APFOX в 7.54%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.54%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и APFOX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и APFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXAPFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-5.69%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-3.21%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-2.94%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-0.72%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.83%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и APFOX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXAPFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.52%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.23%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

3.47%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

3.76%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

3.76%

+1.00%