PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с AGEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с AGEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и AGEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и AGEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIDOX показывает доходность 1.56%, а AGEYX немного выше – 1.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIDOX имеют среднегодовую доходность 7.72%, а акции AGEYX немного впереди с 7.77%.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с SITEXEIDOX с AGEPXEIDOX с JEMDX
Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с GMOQXAGEYX с FEMDXAGEYX с FNMIX

Сравнение комиссий EIDOX и AGEYX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.

AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EIDOX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXAGEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

4.04

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

5.55

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

2.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

4.43

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

21.89

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. AGEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGEYX равному 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и AGEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXAGEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

4.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

1.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

1.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.31

+0.34

Корреляция

Корреляция между EIDOX и AGEYX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и AGEYX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности AGEYX в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и AGEYX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и AGEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXAGEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-22.24%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-4.14%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-22.24%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-22.24%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-3.15%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.59%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.84%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и AGEYX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) имеют волатильность 1.78% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXAGEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.71%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.84%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

4.64%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

5.12%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

5.00%

-0.24%