PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICOX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICOX с GQGPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EICOX (Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund) and GQGPX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, EICOX returned 15.82%/yr vs 2.98%/yr for GQGPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EICOX charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for GQGPX.

Доходность

Сравнение доходности EICOX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EICOX показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 6.27%.

EICOX

1 день
-0.64%
1 месяц
8.45%
С начала года
26.86%
6 месяцев
30.90%
1 год
50.43%
3 года*
28.69%
5 лет*
15.82%
10 лет*
13.54%

GQGPX

1 день
-1.26%
1 месяц
-3.64%
С начала года
6.27%
6 месяцев
6.46%
1 год
14.26%
3 года*
12.99%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICOX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		26.86%33.22%11.99%25.78%-14.59%13.43%13.46%12.59%-14.57%30.21%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		6.27%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Correlation

The correlation between EICOX and GQGPX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.74

The correlation between EICOX and GQGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с EIDOXEICOX с VFSAXEICOX с FATIXEICOX с VVOAXEICOX с DEMIXEICOX с FSELX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с PEMYXGQGPX с WCMIXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с VEIEXGQGPX с HAWX

Доходность на риск

EICOX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICOX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICOXGQGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.26

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
1.83

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

1.57

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

5.29

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICOX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICOX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICOX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICOXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.26

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.20

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EICOX и GQGPX

Максимальная просадка EICOX за все время составила -38.75%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICOX и GQGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICOXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.75%

-33.68%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-9.12%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-18.83%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-30.02%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-4.23%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-11.53%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.70%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EICOX и GQGPX

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что EICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICOXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

3.51%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

9.59%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

11.39%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

14.69%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

15.92%

-2.31%

Сравнение комиссий EICOX и GQGPX

EICOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICOX и GQGPX

Дивидендная доходность EICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности GQGPX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		2.90%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.80%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EICOX and GQGPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EICOX has higher volatility (7.38%) compared to GQGPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, EICOX dropped -38.75% vs GQGPX's -33.68%.

EICOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICOX и GQGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор