PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICOX с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICOX с FRDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

EICOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EICOX и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICOX и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		0.16%33.22%11.99%25.78%-14.59%13.43%13.46%9.23%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, EICOX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 7.05%.

EICOX

1 день
-0.60%
1 месяц
-12.87%
С начала года
0.16%
6 месяцев
6.66%
1 год
28.05%
3 года*
20.33%
5 лет*
12.21%
10 лет*
11.08%

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с FATIXEICOX с VFSAXEICOX с EIDOXEICOX с DEMIXEICOX с VVOAXEICOX с FNCMX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий EICOX и FRDM

EICOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EICOX vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICOX c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICOXFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.55

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.15

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.52

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

14.69

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICOX vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICOX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICOX и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICOXFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.55

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.65

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.66

-0.04

Корреляция

Корреляция между EICOX и FRDM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICOX и FRDM

Дивидендная доходность EICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FRDM в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		3.68%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EICOX и FRDM

Максимальная просадка EICOX за все время составила -38.75%, примерно равная максимальной просадке FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICOX и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

EICOXFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.75%

-40.49%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-16.87%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-29.25%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-13.13%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-7.21%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.04%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EICOX и FRDM

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) составляет 8.03%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что EICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICOXFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

13.19%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

18.31%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

23.57%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

20.00%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

22.36%

-9.07%