PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBRX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBRX с FHYSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIBRX (Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, EIBRX returned 5.50%/yr vs 5.30%/yr for FHYSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EIBRX charges 0.62%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.

Доходность

Сравнение доходности EIBRX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6 (EIBRX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBRX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью 1.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIBRX имеют среднегодовую доходность 5.50%, а акции FHYSX немного отстают с 5.30%.

EIBRX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.52%
1 год
6.39%
3 года*
8.21%
5 лет*
4.69%
10 лет*
5.50%

FHYSX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.84%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBRX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIBRX
Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6		0.98%8.58%7.48%12.24%-7.81%5.91%5.20%13.70%-2.39%6.38%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.19%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Correlation

The correlation between EIBRX and FHYSX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.83

Over the past year, the correlation between EIBRX and FHYSX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с EIBRX:
EIBRX с EEIAXEIBRX с FIQTXEIBRX с FAHCXEIBRX с FOCIXEIBRX с EELDXEIBRX с CWFIXEIBRX с EGRIX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Доходность на риск

EIBRX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBRX
Ранг доходности на риск EIBRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBRX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6 (EIBRX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBRXFHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.07

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.64

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.89

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

15.03

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBRX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBRX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBRX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBRXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.66

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.88

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EIBRX и FHYSX

Максимальная просадка EIBRX за все время составила -21.03%, примерно равная максимальной просадке FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBRX и FHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBRXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-21.45%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.44%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.48%

-3.64%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.27%

-16.93%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.03%

-21.45%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.17%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.58%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.47%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBRX и FHYSX

Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6 (EIBRX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что EIBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBRXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.91%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.61%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.40%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

5.24%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

5.77%

-0.31%

Сравнение комиссий EIBRX и FHYSX

EIBRX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBRX и FHYSX

Дивидендная доходность EIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FHYSX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIBRX
Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6		6.44%6.25%6.21%5.93%6.04%5.36%6.03%5.97%6.42%5.87%6.18%6.90%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.30%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Часто задаваемые вопросы

EIBRX and FHYSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIBRX has higher volatility (1.22%) compared to FHYSX (0.91%). In terms of maximum drawdown, EIBRX dropped -21.03% vs FHYSX's -21.45%.

FHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBRX и FHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор