- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 1 июл. 2014 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EIBRX
Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6 (EIBRX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции EIBRX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EIBRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,262.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6 (EIBRX) показал доход в 1.17% с начала года и 6.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIBRX составила 5.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EIBRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EIBRX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.33% | -1.18% | 1.33% | 0.35% | 0.00% | 1.17% | ||||||
| 2025 | 1.10% | 0.70% | -0.98% | 0.53% | 1.50% | 1.68% | 0.33% | 1.29% | 0.53% | 0.35% | 0.54% | 0.73% | 8.58% |
| 2024 | 0.29% | 0.12% | 1.31% | -0.83% | 1.32% | 0.92% | 1.50% | 1.49% | 0.90% | -0.42% | 1.09% | -0.42% | 7.48% |
| 2023 | 4.01% | -1.53% | 1.73% | 0.68% | -1.08% | 1.34% | 1.31% | 0.32% | -1.07% | -1.30% | 4.06% | 3.34% | 12.24% |
| 2022 | -2.59% | 0.60% | -0.83% | -3.09% | 0.10% | -6.12% | 5.71% | -2.07% | -3.56% | 2.64% | 2.57% | -0.91% | -7.81% |
| 2021 | 0.33% | 0.46% | 0.09% | 1.16% | 0.27% | 1.51% | 0.27% | 0.45% | 0.25% | -0.09% | -0.82% | 1.90% | 5.91% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6 has an annualized alpha of 3.12%, beta of 0.17, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 30.64% of S&P 500 Index downside but only 29.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.29 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.29 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.12%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 29.54%
- Участие в снижении
- 30.64%
Комиссия
Комиссия EIBRX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EIBRX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6 (EIBRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EIBRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 13.52 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.32 | $0.31 | $0.29 | $0.30 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.35 | $0.37 |
Дивидендный доход | 6.43% | 6.25% | 6.21% | 5.93% | 6.04% | 5.36% | 6.03% | 5.97% | 6.42% | 5.87% | 6.18% | 6.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6 показал максимальную просадку в 21.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.03%март 2020 г. | 28d | 5mo 13d | 6mo 11dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.27%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.31%янв. 2016 г. | 7mo 23d | 4mo 12d | 1yиюнь 2015 г. - май 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.44%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 1mo 11d | 4mo 4dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.48%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| EIBRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -56.78% | +35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -9.10% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.48% | -18.90% | +15.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | -25.43% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.03% | -33.92% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -10.72% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.97% | -1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EIBRX
Добавьте Eaton Vance Income Fund of Boston Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EIBRX