PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIAMX с ETSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIAMX с ETSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIAMX (Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund) and ETSIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both mutual funds - EIAMX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance, while ETSIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIAMX returned 4.86%/yr vs 4.73%/yr for ETSIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EIAMX charges 0.71%/yr vs 1.46%/yr for ETSIX.

Доходность

Сравнение доходности EIAMX и ETSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIAMX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у ETSIX с доходностью 2.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIAMX имеют среднегодовую доходность 4.86%, а акции ETSIX немного отстают с 4.73%.

EIAMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.44%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.86%

ETSIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.68%
1 год
9.41%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.83%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIAMX и ETSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		1.46%6.31%8.22%9.93%-6.18%4.57%1.89%11.67%-2.45%11.61%
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.05%10.88%6.38%8.24%-2.55%1.33%7.52%6.58%-2.68%4.90%

Correlation

The correlation between EIAMX and ETSIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с EIAMX:
EIAMX с EEIAMX с CPMPXEIAMX с EIFVXEIAMX с EIMAXEIAMX с EBABXEIAMX с EISMXEIAMX с BCI
Часто сравнивают с ETSIX:
ETSIX с ERCETSIX с BWDTXETSIX с PONAXETSIX с VMSAXETSIX с EIMAXETSIX с ANGLXETSIX с EISMX

Доходность на риск

EIAMX vs. ETSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIAMX
Ранг доходности на риск EIAMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIAMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIAMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIAMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIAMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIAMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ETSIX
Ранг доходности на риск ETSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIAMX c ETSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIAMXETSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.52

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.22
5.26

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.79

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.10

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

14.35

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIAMX vs. ETSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIAMX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа ETSIX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIAMX и ETSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIAMXETSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.52

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

1.50

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.34

-1.11

Просадки

Сравнение просадок EIAMX и ETSIX

Максимальная просадка EIAMX за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки ETSIX в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIAMX и ETSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIAMXETSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-12.63%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.52%

-2.43%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-2.52%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

-6.34%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-12.28%

-31.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-0.75%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-1.43%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.69%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EIAMX и ETSIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) составляет 0.62%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что EIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIAMXETSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.06%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

2.22%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

2.82%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.20%

3.21%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

3.16%

+19.31%

Сравнение комиссий EIAMX и ETSIX

EIAMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ETSIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIAMX и ETSIX

Дивидендная доходность EIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности ETSIX в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		6.88%7.04%7.35%5.52%5.46%4.10%4.46%4.94%2.41%2.88%3.15%3.77%
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.11%5.65%6.97%6.93%5.56%4.31%4.19%4.29%3.98%3.70%3.94%4.32%

Часто задаваемые вопросы

EIAMX and ETSIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETSIX has higher volatility (1.06%) compared to EIAMX (0.62%). In terms of maximum drawdown, EIAMX dropped -43.35% vs ETSIX's -12.63%.

ETSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIAMX и ETSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор