PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIAMX с ECHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIAMX с ECHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIAMX (Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund) and ECHIX (Eaton Vance High Income Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds from Eaton Vance. Over the past 10 years, EIAMX returned 4.86%/yr vs 5.46%/yr for ECHIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIAMX charges 0.71%/yr vs 1.65%/yr for ECHIX.

Доходность

Сравнение доходности EIAMX и ECHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIAMX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у ECHIX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EIAMX уступали акциям ECHIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 5.46% соответственно.

EIAMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.44%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.86%

ECHIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.05%
3 года*
6.63%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIAMX и ECHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		1.46%6.31%8.22%9.93%-6.18%4.57%1.89%11.67%-2.45%11.61%
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		0.60%7.33%6.12%9.85%-8.06%6.43%3.83%24.14%-4.02%5.54%

Correlation

The correlation between EIAMX and ECHIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.62

The correlation between EIAMX and ECHIX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Eaton Vance High Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с EIAMX:
EIAMX с EEIAMX с EIFVXEIAMX с CPMPXEIAMX с EIMAXEIAMX с EBABXEIAMX с EISMXEIAMX с BCI
Часто сравнивают с ECHIX:
ECHIX с JEPQECHIX с HYGHECHIX с EVHYECHIX с FQTIXECHIX с FOCIXECHIX с VOOECHIX с EIRAX

Доходность на риск

EIAMX vs. ECHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIAMX
Ранг доходности на риск EIAMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIAMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIAMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIAMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIAMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIAMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ECHIX
Ранг доходности на риск ECHIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIAMX c ECHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIAMXECHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.70

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.22
2.74

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.43

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.07

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

10.54

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIAMX vs. ECHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIAMX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ECHIX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIAMX и ECHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIAMXECHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.70

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.74

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.81

-0.58

Просадки

Сравнение просадок EIAMX и ECHIX

Максимальная просадка EIAMX за все время составила -43.35%, примерно равная максимальной просадке ECHIX в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIAMX и ECHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIAMXECHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-43.51%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.52%

-2.57%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-3.78%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

-12.47%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-22.88%

-20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-0.24%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-4.53%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.50%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EIAMX и ECHIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) составляет 0.62%, в то время как у Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что EIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIAMXECHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.05%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

2.52%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.14%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.20%

4.92%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

6.39%

+16.08%

Сравнение комиссий EIAMX и ECHIX

EIAMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ECHIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIAMX и ECHIX

Дивидендная доходность EIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности ECHIX в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		5.45%5.37%4.96%4.11%4.71%4.18%4.61%13.45%4.91%4.51%4.76%5.51%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		6.88%7.04%7.35%5.52%5.46%4.10%4.46%4.94%2.41%2.88%3.15%3.77%

Часто задаваемые вопросы

EIAMX and ECHIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECHIX has higher volatility (1.05%) compared to EIAMX (0.62%). In terms of maximum drawdown, EIAMX dropped -43.35% vs ECHIX's -43.51%.

EIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIAMX и ECHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор