PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с ACIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHSTX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		3.68%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.99% соответственно.

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%

ACIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.70%
1 год
11.45%
3 года*
10.04%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с PRWCXACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий EHSTX и ACIIX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I

Доходность на риск

EHSTX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.95

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.37

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

5.04

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между EHSTX и ACIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и ACIIX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности ACIIX в 10.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.19%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и ACIIX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EHSTXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-39.16%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-8.96%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-13.49%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-32.76%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-4.86%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.26%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.32%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и ACIIX

Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHSTXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.01%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

6.12%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

11.62%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

10.74%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

13.37%

+3.90%