Сравнение EHLS с WTIP
EHLS (Even Herd Long Short ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EHLS charges 1.58%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у WTIP с доходностью 14.34%.
EHLS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHLS и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 15.59% | 7.21% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
Correlation
The correlation between EHLS and WTIP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLS vs. WTIP — Ранг доходности на риск
EHLS
WTIP
Сравнение EHLS c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHLS | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHLS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.89 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок EHLS и WTIP
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки WTIP в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -8.35% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -8.35% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -1.39% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и WTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 17.05% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.05% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.05% | +2.71% |
Сравнение комиссий EHLS и WTIP
EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и WTIP
EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHLS and WTIP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
WTIP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: N/A and WisdomTree. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 0.65% for WTIP.
Подберите оптимальное распределение для EHLS и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор