Сравнение EHLS с MKTN
EHLS (Even Herd Long Short ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 1.27%.
EHLS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHLS и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 16.04% | 1.17% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 1.27% | 3.53% |
Correlation
The correlation between EHLS and MKTN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLS vs. MKTN — Ранг доходности на риск
EHLS
MKTN
Сравнение EHLS c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHLS | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHLS | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EHLS и MKTN
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLS | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -4.13% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.65% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -1.13% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLS | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 6.81% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 6.81% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 6.81% | +12.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и MKTN
EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.50% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHLS and MKTN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTN has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: N/A and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для EHLS и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор