Сравнение EHLS с CBLS
EHLS (Even Herd Long Short ETF) and CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, EHLS returned 19.48% vs 17.44% for CBLS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHLS charges 1.58%/yr vs 1.95%/yr for CBLS.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и CBLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у CBLS с доходностью 20.17%.
EHLS
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBLS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 20.17%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHLS и CBLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 12.50% | 6.67% | 12.31% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 20.17% | 5.87% | 14.42% |
Correlation
The correlation between EHLS and CBLS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between EHLS and CBLS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLS vs. CBLS — Ранг доходности на риск
EHLS
CBLS
Сравнение EHLS c CBLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHLS | CBLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.15 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 5.05 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHLS и CBLS
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки CBLS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и CBLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLS | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -32.78% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -8.15% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -3.62% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -12.69% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.46% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и CBLS
Текущая волатильность для Even Herd Long Short ETF (EHLS) составляет 4.80%, в то время как у Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что EHLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLS | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 8.04% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 13.81% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 16.56% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 15.84% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.28% | +3.41% |
Сравнение комиссий EHLS и CBLS
EHLS берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии CBLS в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и CBLS
EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.75% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHLS and CBLS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBLS has higher volatility (8.04%) compared to EHLS (4.80%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs CBLS's -32.78%.
On 1-year performance, EHLS leads with 19.48% vs 17.44% for CBLS. On fees, EHLS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, EHLS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 19.48% return vs 17.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EHLS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
CBLS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: N/A and Changebridge Capital LLC. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 1.95% for CBLS.
CBLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHLS и CBLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор