PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHDV.DE с QDVI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHDV.DE с QDVI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE).

EHDV.DE и QDVI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. QDVI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EHDV.DE и QDVI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHDV.DE и QDVI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		7.09%36.57%9.85%13.76%-9.06%21.20%-19.46%13.72%-12.46%6.15%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		6.74%18.60%12.66%10.72%-9.98%41.21%-10.84%29.80%-8.02%6.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EHDV.DE показывает доходность 7.09%, а QDVI.DE немного ниже – 6.74%.

EHDV.DE

1 день
1.54%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.09%
6 месяцев
13.33%
1 год
25.61%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.83%
10 лет*
6.36%

QDVI.DE

1 день
3.05%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.74%
6 месяцев
17.40%
1 год
29.28%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EHDV.DE:
EHDV.DE с UIME.DEEHDV.DE с SLVOEHDV.DE с FLXD.DEEHDV.DE с IGFEHDV.DE с VDIV.DEEHDV.DE с FUSA.DEEHDV.DE с EXSH.DE
Часто сравнивают с QDVI.DE:
QDVI.DE с VTVQDVI.DE с SCHDQDVI.DE с VLUEQDVI.DE с QDVA.DEQDVI.DE с SPYQDVI.DE с EFVQDVI.DE с DFUV

Сравнение комиссий EHDV.DE и QDVI.DE

EHDV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDVI.DE в 0.20%.

EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

EHDV.DE vs. QDVI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHDV.DE
Ранг доходности на риск EHDV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHDV.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHDV.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHDV.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHDV.DE c QDVI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHDV.DEQDVI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.55

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.05

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.95

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

13.11

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHDV.DE vs. QDVI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHDV.DE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVI.DE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHDV.DE и QDVI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHDV.DEQDVI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.55

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между EHDV.DE и QDVI.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHDV.DE и QDVI.DE

Дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.10%4.70%5.79%5.57%5.62%4.18%1.36%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EHDV.DE и QDVI.DE

Максимальная просадка EHDV.DE за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки QDVI.DE в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDV.DE и QDVI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EHDV.DEQDVI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.47%

-38.98%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-15.11%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-23.10%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.86%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.89%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.22%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EHDV.DE и QDVI.DE

Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) составляет 4.67%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что EHDV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHDV.DEQDVI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.74%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

10.64%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

18.82%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

16.47%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

18.62%

-2.62%