Сравнение EHDV.DE с 6PSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE).
EHDV.DE и 6PSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. 6PSA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EHDV.DE и 6PSA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHDV.DE и 6PSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 7.09% | 36.57% | 9.85% | 13.76% | -9.06% | 21.20% | -19.46% | 13.72% | -12.46% | 6.15% |
6PSA.DE Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 3.10% | 3.95% | 22.90% | 12.04% | -2.95% | 42.89% | -3.49% | 33.30% | -7.23% | 1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EHDV.DE показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у 6PSA.DE с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции EHDV.DE уступали акциям 6PSA.DE по среднегодовой доходности: 6.36% против 11.97% соответственно.
EHDV.DE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 6.36%
6PSA.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHDV.DE и 6PSA.DE
EHDV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 6PSA.DE в 0.39%.
Доходность на риск
EHDV.DE vs. 6PSA.DE — Ранг доходности на риск
EHDV.DE
6PSA.DE
Сравнение EHDV.DE c 6PSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHDV.DE | 6PSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.65 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.93 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.10 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 4.94 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHDV.DE | 6PSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.65 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.82 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.90 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между EHDV.DE и 6PSA.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDV.DE и 6PSA.DE
Дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности 6PSA.DE в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.10% | 4.70% | 5.79% | 5.57% | 5.62% | 4.18% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6PSA.DE Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 1.35% | 1.39% | 1.45% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.77% | 1.62% | 1.83% | 1.62% | 1.54% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок EHDV.DE и 6PSA.DE
Максимальная просадка EHDV.DE за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки 6PSA.DE в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDV.DE и 6PSA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHDV.DE | 6PSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.47% | -37.32% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -14.15% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -21.10% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.47% | -37.32% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -2.58% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -4.87% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.10% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDV.DE и 6PSA.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что EHDV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHDV.DE | 6PSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.05% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.17% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 15.69% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 14.37% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 18.03% | -2.03% |