Сравнение EGV1.DE с LSMC.DE
EGV1.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EGV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Insurance, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGV1.DE returned 11.16%/yr vs 28.49%/yr for LSMC.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EGV1.DE charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGV1.DE и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGV1.DE показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%. За последние 10 лет акции EGV1.DE уступали акциям LSMC.DE по среднегодовой доходности: 11.16% против 28.49% соответственно.
EGV1.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 11.16%
LSMC.DE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 63.83%
- 6 месяцев
- 63.41%
- 1 год
- 126.99%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам EGV1.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV1.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | -2.79% | 29.26% | 22.98% | 12.79% | 3.54% | 19.62% | -10.07% | 30.21% | -6.75% | 11.48% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 63.83% | 32.60% | 66.54% | 74.46% | -34.66% | 37.56% | 23.03% | 39.73% | -5.73% | 12.36% |
Correlation
The correlation between EGV1.DE and LSMC.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2008 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between EGV1.DE and LSMC.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGV1.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
EGV1.DE
LSMC.DE
Сравнение EGV1.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGV1.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.59 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 10.37 | -10.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 32.83 | -32.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGV1.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 4.27 | -4.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.09 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EGV1.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка EGV1.DE за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV1.DE и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGV1.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -39.77% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -12.53% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.53% | -36.22% | +23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -39.77% | +21.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -39.77% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -3.34% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -9.37% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.96% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV1.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) составляет 4.65%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что EGV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGV1.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 11.23% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 22.18% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 30.40% | -15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 31.21% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 26.06% | -5.99% |
Сравнение комиссий EGV1.DE и LSMC.DE
EGV1.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV1.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность EGV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV1.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | 4.23% | 4.11% | 4.77% | 3.93% | 5.03% | 4.53% | 4.35% | 3.71% | 4.26% | 0.59% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGV1.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGV1.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGV1.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
EGV1.DE is categorized as Financials Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. EGV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Insurance, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.30% for EGV1.DE and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGV1.DE и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор