PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGUS с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с VEGN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EGUS tracks the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 23.26%/yr vs 24.42%/yr for VEGN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 25.39%.

EGUS

1 день
-1.44%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
10.99%
С начала года
10.15%
1 год
22.81%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
-1.68%
1 месяц
-3.93%
6 месяцев
23.88%
С начала года
25.39%
1 год
36.60%
3 года*
24.42%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и VEGN

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		10.15%19.02%32.85%27.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		25.39%13.71%25.42%23.36%

Correlation

The correlation between EGUS and VEGN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.89

The correlation between EGUS and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и VEGN

Секторы
EGUS
VEGN

Технологии

53.6%
63.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.8%

Промышленность

7.4%
5.0%

Здравоохранение

6.4%
4.0%

Финансовые услуги

4.0%
13.2%

Недвижимость

1.5%
3.9%

Коммунальные услуги

1.1%
0.1%

Энергетика

1.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.1%

Технологии

EGUS
53.6%
VEGN
63.2%

Потребительский циклический сектор

EGUS
12.8%
VEGN
1.7%

Коммуникационные услуги

EGUS
10.9%
VEGN
7.8%

Промышленность

EGUS
7.4%
VEGN
5.0%

Здравоохранение

EGUS
6.4%
VEGN
4.0%

Финансовые услуги

EGUS
4.0%
VEGN
13.2%

Недвижимость

EGUS
1.5%
VEGN
3.9%

Коммунальные услуги

EGUS
1.1%
VEGN
0.1%

Энергетика

EGUS
1.1%
VEGN
0.1%

Сырьевые материалы

EGUS
0.8%
VEGN
0.5%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с FELGEGUS с FGDLEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FXAIXEGUS с SPMO
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

EGUS vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGUSVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.88

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.48

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.10

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

11.41

-6.64

EGUS vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGUS и VEGN

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-34.14%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-11.85%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-20.91%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-7.54%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-7.52%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.22%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и VEGN

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) составляет 6.03%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что EGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

8.89%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

17.21%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

19.57%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

20.85%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

23.00%

-3.68%

Сравнение комиссий EGUS и VEGN

EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и VEGN

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VEGN в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.21%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.51%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

EGUS and VEGN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.89%) compared to EGUS (6.03%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs VEGN's -34.14%.

On 3-year performance, VEGN leads with 24.42% vs 23.26% for EGUS. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEGN has performed better with a 24.42% return vs 23.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.21% for EGUS.

EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: iShares and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор