PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. EGUS is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

EGUS

1 день
0.06%
1 месяц
7.39%
С начала года
12.15%
6 месяцев
11.27%
1 год
32.10%
3 года*
26.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и MEME

2026 (YTD)2025
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.15%0.79%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between EGUS and MEME is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов EGUS и MEME

Секторы
EGUS
MEME

Технологии

59.1%
58.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%

-

Промышленность

6.8%
29.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.5%

Здравоохранение

5.9%
5.4%

Финансовые услуги

4.3%
5.7%

Недвижимость

1.3%

-

Энергетика

1.1%
4.8%

Сырьевые материалы

0.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.2%
10.7%

Технологии

EGUS
59.1%
MEME
58.8%

Потребительский циклический сектор

EGUS
13.9%
MEME

-

Промышленность

EGUS
6.8%
MEME
29.9%

Коммуникационные услуги

EGUS
6.6%
MEME
5.5%

Здравоохранение

EGUS
5.9%
MEME
5.4%

Финансовые услуги

EGUS
4.3%
MEME
5.7%

Недвижимость

EGUS
1.3%
MEME

-

Энергетика

EGUS
1.1%
MEME
4.8%

Сырьевые материалы

EGUS
0.7%
MEME
4.6%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
MEME

-

Коммунальные услуги

EGUS
0.2%
MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с FELGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с SPMO
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

EGUS vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGUSMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGUS vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGUSMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.33

+1.12

Просадки

Сравнение просадок EGUS и MEME

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-48.78%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-4.32%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-29.74%

+26.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

73.99%

-57.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

73.99%

-54.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

73.99%

-54.85%

Сравнение комиссий EGUS и MEME

EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и MEME

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.19%0.22%0.25%0.36%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGUS and MEME have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

EGUS has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор