PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGRP.L с MVED.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGRP.L и MVED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRP.L и MVED.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
-3.64%18.03%-6.32%17.27%-12.49%13.78%10.77%27.76%-14.72%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)
5.71%14.60%3.94%8.51%-8.08%14.30%1.58%15.71%0.07%
Разные валюты инструментов

EGRP.L торгуется в GBp, в то время как MVED.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 5.71%.


EGRP.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
0.82%
1 год
10.07%
3 года*
3.52%
5 лет*
4.53%
10 лет*

MVED.L

1 день
0.65%
1 месяц
0.71%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.15%
1 год
11.48%
3 года*
8.95%
5 лет*
7.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EGRP.L и MVED.L

EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MVED.L в 0.25%.


Доходность на риск

EGRP.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGRP.L
Ранг доходности на риск EGRP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRP.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRP.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGRP.LMVED.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.94

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.26

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

4.63

-2.57

EGRP.L vs. MVED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRP.L на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVED.L равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRP.L и MVED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGRP.LMVED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между EGRP.L и MVED.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRP.L и MVED.L

Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как MVED.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
2.28%2.11%2.32%1.98%2.18%1.83%1.03%1.68%1.91%1.36%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)
0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRP.L и MVED.L

Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что больше максимальной просадки MVED.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и MVED.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EGRP.LMVED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-30.56%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.01%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-19.54%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-3.20%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-5.22%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.10%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRP.L и MVED.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGRP.LMVED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.06%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

7.41%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

12.21%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

11.32%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

13.00%

+12.69%