Сравнение EGRP.L с MVED.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L).
EGRP.L и MVED.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGRP.L и MVED.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRP.L и MVED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | -3.64% | 18.03% | -6.32% | 17.27% | -12.49% | 13.78% | 10.77% | 27.76% | -14.72% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 5.71% | 14.60% | 3.94% | 8.51% | -8.08% | 14.30% | 1.58% | 15.71% | 0.07% |
Разные валюты инструментов
EGRP.L торгуется в GBp, в то время как MVED.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 5.71%.
EGRP.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
MVED.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRP.L и MVED.L
EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MVED.L в 0.25%.
Доходность на риск
EGRP.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск
EGRP.L
MVED.L
Сравнение EGRP.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRP.L | MVED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.94 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.26 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 4.63 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRP.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EGRP.L и MVED.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRP.L и MVED.L
Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как MVED.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 2.28% | 2.11% | 2.32% | 1.98% | 2.18% | 1.83% | 1.03% | 1.68% | 1.91% | 1.36% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGRP.L и MVED.L
Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что больше максимальной просадки MVED.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и MVED.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRP.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.89% | -30.56% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -9.01% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -19.54% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -3.20% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -5.22% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.10% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRP.L и MVED.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRP.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.06% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 7.41% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 12.21% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 11.32% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 13.00% | +12.69% |