Сравнение EGRP.L с CS1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L).
EGRP.L и CS1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. CS1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность BME IBEX 35 NR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGRP.L и CS1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRP.L и CS1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | -3.64% | 18.03% | -6.32% | 17.27% | -12.49% | 13.78% | 10.77% | 27.76% | -13.05% | 16.31% |
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 1.68% | 62.63% | 14.12% | 24.14% | 4.89% | 0.59% | -7.48% | 8.06% | -11.27% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 1.68%.
EGRP.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
CS1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 41.80%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRP.L и CS1.L
EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CS1.L в 0.25%.
Доходность на риск
EGRP.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск
EGRP.L
CS1.L
Сравнение EGRP.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRP.L | CS1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.40 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.93 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.45 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.07 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 14.84 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRP.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.40 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.21 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EGRP.L и CS1.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRP.L и CS1.L
Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 2.28% | 2.11% | 2.32% | 1.98% | 2.18% | 1.83% | 1.03% | 1.68% | 1.91% | 1.36% |
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGRP.L и CS1.L
Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и CS1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRP.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.89% | -38.87% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -10.34% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -18.82% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -5.21% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -10.44% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.84% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRP.L и CS1.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеют волатильность 6.66% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRP.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.78% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 12.53% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 17.37% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 16.60% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 18.47% | +7.22% |