PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRP.L с EEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRP.L с EEIP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L).

EGRP.L и EEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. EEIP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGRP.L и EEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRP.L и EEIP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR		-3.64%18.03%-6.32%17.27%-12.49%13.78%10.77%27.76%-13.05%16.31%
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		10.06%34.46%-1.80%12.45%6.20%11.06%-13.70%14.22%-6.64%10.43%

Доходность по периодам

С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 10.06%.

EGRP.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
0.82%
1 год
10.07%
3 года*
3.52%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—

EEIP.L

1 день
0.57%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
16.63%
1 год
31.79%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EGRP.L:
EGRP.L с SCHDEGRP.L с CS1.LEGRP.L с FLXD.LEGRP.L с MIVO.LEGRP.L с MVED.LEGRP.L с COPA.LEGRP.L с GGRP.L
Часто сравнивают с EEIP.L:
EEIP.L с EEI.LEEIP.L с MAINEEIP.L с SPYL.DEEEIP.L с VGWE.DEEEIP.L с GLDEEIP.L с EMID.LEEIP.L с EDIV.L

Сравнение комиссий EGRP.L и EEIP.L

И EGRP.L, и EEIP.L имеют комиссию равную 0.29%.

EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EGRP.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRP.L
Ранг доходности на риск EGRP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRP.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EEIP.L
Ранг доходности на риск EEIP.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRP.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRP.LEEIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.39

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.94

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

4.29

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

16.88

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRP.L vs. EEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRP.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа EEIP.L равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRP.L и EEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRP.LEEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.39

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.98

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Корреляция

Корреляция между EGRP.L и EEIP.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRP.L и EEIP.L

Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как EEIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR		2.28%2.11%2.32%1.98%2.18%1.83%1.03%1.68%1.91%1.36%
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRP.L и EEIP.L

Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и EEIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRP.LEEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-34.51%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-8.32%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-14.49%

-12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-1.97%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-5.57%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.02%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRP.L и EEIP.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRP.LEEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.35%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

8.85%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

13.23%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

13.24%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

15.21%

+10.48%