PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRP.L с MIVO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRP.L с MIVO.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L).

EGRP.L и MIVO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. MIVO.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGRP.L и MIVO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRP.L и MIVO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR		-3.64%18.03%-6.32%17.27%-12.49%13.78%10.77%27.76%-13.05%16.31%
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS		5.51%17.54%6.50%8.50%-7.95%13.43%1.38%16.36%-3.04%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у MIVO.L с доходностью 5.51%.

EGRP.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
0.82%
1 год
10.07%
3 года*
3.52%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—

MIVO.L

1 день
0.58%
1 месяц
0.40%
С начала года
5.51%
6 месяцев
7.98%
1 год
14.23%
3 года*
10.70%
5 лет*
8.73%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с EGRP.L:
EGRP.L с SCHDEGRP.L с CS1.LEGRP.L с FLXD.LEGRP.L с MVED.LEGRP.L с COPA.LEGRP.L с GGRP.LEGRP.L с PRIZ.L
Часто сравнивают с MIVO.L:
MIVO.L с MVED.LMIVO.L с IMV.LMIVO.L с CSWG.LMIVO.L с WDEP.LMIVO.L с EDIV.LMIVO.L с HDEU.LMIVO.L с PRUK.L

Сравнение комиссий EGRP.L и MIVO.L

EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MIVO.L в 0.13%.

EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS

Доходность на риск

EGRP.L vs. MIVO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRP.L
Ранг доходности на риск EGRP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRP.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MIVO.L
Ранг доходности на риск MIVO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVO.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVO.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVO.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVO.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVO.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRP.L c MIVO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRP.LMIVO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.29

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.69

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.63

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

6.05

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRP.L vs. MIVO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRP.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа MIVO.L равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRP.L и MIVO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRP.LMIVO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.29

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.80

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между EGRP.L и MIVO.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRP.L и MIVO.L

Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как MIVO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR		2.28%2.11%2.32%1.98%2.18%1.83%1.03%1.68%1.91%1.36%
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRP.L и MIVO.L

Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что больше максимальной просадки MIVO.L в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и MIVO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRP.LMIVO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-24.30%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-8.38%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-17.54%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-3.79%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-3.60%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.26%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRP.L и MIVO.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRP.LMIVO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.17%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

7.12%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

11.03%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

10.96%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

12.26%

+13.43%